130407_1 マネックス証券・マネックストレーダーのYesLanguage自動売買プログラム改造・その５(CCI_基準線)

20130407-1

130406_3　マネックス証券・マネックストレーダーのYesLanguage自動売買プログラム改造・その４(CCI_基準線)の続きです。

マネックス証券のマネックストレーダーで
自動売買に使用されるプログラムは、YesLanguage言語で作成します。

マネックス証券の説明によれば、「自動売買」とは言わず
「プログラムトレード」と、表現していますので
今後の記事では、マネックストレーダーでのプログラムトレードと書く場合があります。

さて、そのプログラムトレードするためのプログラムを改造してきましたが
「CCI_基準線_Copy」を、更なる利益積み上げを狙える可能性があるのかどうかを
もう少し探ってみたいと思います。

ということで、「CCI_基準線_Copy」プログラムのソースに
若干の書き加えを行いました。

16行目に、cuc(0.01),cdc(0.25)を追加してあります。
また、22行目の(value1,0)は(value1,cuc)に
25行目の(value2,0)は(value2,cdc)に書き換えてありますね。

前回までは
「ＣＣＩ」の値が、「0」を基準として
クロスアップ(CrossUp)や、クロスダウン(CrossDown)を判断していましたが
「0」ではない値で、損益額の増減があるのかを試したいと思いました。

それでは、Period1・Period2・cuc・cdcの値を計算（最適化）させてみましょう。
マネックストレーダーのバックテストモード１分足チャートに
戦略を適用ました。

変数値を計算（最適化）の方法は出来ますよね。

最適化の準備が出来た画面は次のものです。

Peri0d1・Period2の値は、前回探し出しましたが
cuc・cdcが新たに加わりましたので、4種類の数値を探させます。

「戦略バックテストモードの進行」の画面の画像です。

4408回の計算を行うと出ていますね。
「速い最適化４回」の設定で計算しています。
「速い最適化」にしないと、計算回数が膨大になって、いつ終わるんだ状態になります。


最適化が終わって、戦略性能報告書ができました。

プログラムの改造その３の時が
15,465.00でしたから
16,076.50は、利益額は微増ですね。

グラフで「収益チャート」を見ましょうか。

全期間、2012/12/14から2013/03/29までの売買回数は、167回になっていますね。
この期間にトレードできる日数は、68日ですので
１日平均のエントリーは、約2.45回ですので
多くも無いし、少なくも無い、という感じでしょうか。

次の画像は、戦略最適化報告書です。

総損益の大きい順に並べました。sortしたもの、とも言います。
Period1 343・Period2 166・cuc 0.6・cdc -0.6
になっていますね。

CrossUpとCrossDownは、０基準で行わなくても良かったことが分かりましたよ。

では、マネックストレーダーで
「取引」
「プログラムトレード」
「エディタ」
で、プログラムのソースコードを
今回探し出した数値に書き換えておきましょう。下の画像のようになります。

書き換えたら、「Ｆ4」キー（コンパイル）で
エラーが出ていないか確認してくださいね。

「Ｆ4」キーで、コンパイル（検証）して
戦略を適用して、正確に書き換えたのかを確認してみますね。

ＯＫですね。
Period1 343・Period2 166・cuc 0.6・cdc -0.6
と、表示されてます。

そして、確認のためにプログラムを実行した結果も
先ほどの最適化終了時と同じ戦略性能報告書になっていますので、万事ＯＫとなりました。


一応、ここまでで
プログラムトレード用の「CCI_基準線_Copy」の改造方法は
なんとなく、分かって頂けたのかと思っています。

マネックストレーダーには
プログラムトレードに使えるプログラムが
７５本実装されています。

今回までのプログラム改造方法を使って
総利益額を積み上げていく可能性のある実装済みのプログラムが
実は、沢山あるのです。

プログラムソースコードに
Periodとperiodや
CrossDownとcrossdaowmcrossdownなどが、混在していても
YesLanguageエディタは、大文字・小文字を区別しないで、コンパイルしてくれます。

MT（メタトレーダー）では、そのあたりが厳しいようなので
ダウンロードしたEAが
「Period」と「period」が同じものだとしてくれなかったりします。
何度、泣きましたことやら。

今回のプログラム改造で
CCIのクロスアップ・クロスダウンで
買いエントリー・売りエントリーを試しましたが
上場企業全銘柄を
CCIのクロスアップ・クロスダウンで検索できる方法も
マネックストレーダーには実装されています。

ということは
CCIのクロスアップ・クロスダウンで検索した銘柄に
今回改造した「CCI_基準線_Copy」プログラムを
そのまま適用できる可能性が高いということになるのではないでしょうか。

まあ、そのあたりも、ちびちびと。

お付き合い、ありがとうございました。
「CCI_基準線_Copy」プログラム改造は、ここまでにします。


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